Банки Казахстана показали слабую динамику ключевых показателей в апреле

В апреле наблюдалось сокращение активов банковского сектора на фоне снижения депозитной базы и капитала банков.

Портфель кредитов банков продолжил расти, хотя и более медленными темпами, что обусловлено замедлением как розничного, так и корпоративного кредитования, передает inbusiness.kz со ссылкой на аналитический центр Halyk Finance.

Как и прежде, основным драйвером роста кредитования остается розничный сектор. Качество ссудного портфеля немного ухудшилось: хотя доля проблемных кредитов сохранилась на прежнем уровне, увеличились размеры займов с просрочкой более 30 дней и NPL90+, в то время как уровень покрытия провизиями неработающих кредитов снизился.

Депозитный портфель банков в апреле сократился из-за оттока вкладов юридических лиц, тогда как розничные депозиты немного выросли. Отмечается, что в апреле Народный Банк и Jusan Bank провели добровольный досрочный возврат полученной ранее государственной помощи, что отразилось на показателях банков. В разрезе валют наблюдался незначительный рост вкладов в тенге, а вклады в иностранной валюте резко уменьшились, в основном из-за снижения валютных вкладов юридических лиц. На этом фоне уровень долларизации депозитов сектора вновь снизился.

Снижение активов банковского сектора. По итогам апреля 2024 года активы БВУ сократились на 1.0% м/м до 52 409 млрд тенге, тогда как в марте они увеличились на 1.8% м/м. Одновременно с этим в составе активов наблюдалось увеличение портфеля ценных бумаг банков на 0.6% м/м до 10 830 млрд тенге, в то время как ликвидные активы снизились на 4.3% м/м до 18 412 млрд тенге. Доля ликвидных активов в структуре брутто активов банковского сектора уменьшилась и составила 35.1% (36.3% в марте; 36.0% в начале года).

Медленный рост кредитного портфеля. В апреле общий портфель кредитов банков увеличился на 0.9% м/м (+0.9% м/м в марте; +3.6% с начала года) до 30 867 млрд тенге. Расширение кредитного портфеля произошло за счёт увеличения выдачи кредитов физическим лицам на 1.2% м/м (+1.7% м/м в марте; +6.4% с начала года), тогда как кредитование юридических лиц выросло на 0.5% м/м (-0.3% м/м в марте; -0.01% с начала года). Текущая динамика кредитного портфеля была связана с увеличением объёмов кредитования в национальной валюте на 1.1% м/м (+0.8% м/м в марте), в то время как объёмы кредитования в иностранной валюте уменьшились на 0.8% м/м (+1.0% м/м в марте). Доля портфеля юридических лиц в общем портфеле кредитов банков немного сократилась и составила 42.5% (42.7% марте; 44.0% в начале года).

Средневзвешенные ставки по выданным кредитам повысились с 18.2% в марте до 18.6% в апреле. При этом наблюдалось повышение ставок по займам юридических лиц до 17.5% (17.3% в марте), в то время как ставки по кредитам физических лиц выросли до 19.8% (19.1% в марте).

Объёмы просроченной задолженности увеличились. Доля проблемных кредитов (NPL90+) по состоянию на конец апреля 2024 года сохранилась на уровне 3.1%, а доля кредитов с просрочкой более 30 дней не изменилась и составила 4.1%. Портфель кредитов со сроком просрочки свыше 30 дней увеличился на 2.0% м/м до 1 270 млрд тенге, в то время как портфель NPL90+ вырос на 3.2% м/м до 959 млрд тенге. Кроме того, уровень покрытия провизиями неработающих кредитов снизился с 186.6% в марте до 183.7% в апреле.

Высокая доля неработающих кредитов в первом эшелоне банков отмечалась у Jusan Bank (8.2%), Bereke Bank (6.4%), Евразийского банка (5.8%), Kaspi (4.9%), а также ForteBank (3.9%). Сумма неработающих кредитов указанных пяти банков составила 582 млрд тенге или 60.7% (59.8% в марте) от суммы всех неработающих кредитов сектора. При этом во втором эшелоне высокая доля кредитов с просрочкой более 90 дней наблюдалась у ВТБ (9.9%), Нурбанка (7.5%), Home Credit Bank (4.9%) и Заман Банка (2.9%). В номинальном выражении объём NPL90+ этих банков составил 62 млрд тенге или 6.5% (6.6% в марте) от суммы всех неработающих кредитов сектора.

В целом по сектору стоимость кредитного риска по сравнению с предыдущим месяцем не изменилась и составила 6.1%. В первом эшелоне банков стоимость кредитного риска в апреле уменьшилась у Jusan Bank до 18.6% (18.7% в марте), ForteBank до 5.8% (6.1% в марте) и Банка ЦентрКредит до 4.5% (4.6% в марте), тогда как этот показатель увеличился у Bereke Bank до 14.1% (14.0% в марте), Евразийского банка до 12.8% (12.2% в марте), Kaspi до 5.9% (5.8% в марте), Банка RBK до 4.7% (4.5% в марте) и Фридом Финанс Казахстан до 3.0% (2.7% в марте). У Народного Банка стоимость кредитного риска осталась неизменной на уровне 5.6%, тогда как у Отбасы Банка и Ситибанка она сохранилась на уровне 0.2%. Во втором эшелоне банков высокие значения стоимости кредитного риска регистрировались у Заман Банка на уровне 34.9% (33.8% в марте), Нурбанка на уровне 27.0% (26.9% в марте), ВТБ на уровне 15.5% (15.0% в марте), КЗИ Банка на уровне 5.6% (5.3% в марте) и Home Credit Bank на уровне 4.8% (5.0% в марте). Минимальные значения показателя (менее 1%) были отмечены у Банка Китая в Казахстане, а также исламского банка Al Hilal, ТПБ Китая в г. Алматы и Шинхан Банка.

Сокращение корпоративного депозитного портфеля. В апреле 2024 года портфель депозитов банковского сектора уменьшился на 0.5% м/м (+1.0% м/м в марте; -1.1% с начала года) до 34 279 млрд тенге. Снижение объёма депозитов произошло из-за оттока вкладов юридических лиц на 2.2% м/м до 15 376 млрд тенге (+1.5% м/м в марте; -2.8% с начала года), в то время как вклады физических лиц выросли на 0.9% м/м до 18 903 млрд (+0.5% м/м в марте; +0.3% с начала года).

В разрезе валют в апреле наблюдалось увеличение депозитной базы со стороны вкладов в тенге на 0.1% м/м до Т26 610 млрд, а со стороны валютных вкладов наблюдалось сокращение на 2.9% м/м до 7 669 млрд тенге. Уровень долларизации в апреле снизился и составил 22.4% (23.2% в начале года). Розничные депозиты в тенге за апрель выросли на 1.5% м/м до Т14 970 млрд, тогда как розничные вклады в валюте сократились на 1.5% м/м до 3 933 млрд тенге (8 909 млн долларов). Корпоративные вклады в тенге уменьшились на 1.6% м/м до 11 640 млрд тенге, а корпоративные вклады в валюте снизились на 4.2% м/м до 3 736 млрд тенге (8 463 млн долларов).

В банках первого эшелона портфель депозитов уменьшился на 1.0% м/м и составил 32 655 млрд тенге. Отток депозитов в рамках первого эшелона наблюдался у Народного Банка (-3.3% м/м, 360 млрд тенге), Банка RBK (-3.1% м/м, 35 млрд тенге), Jusan Bank (-1.7% м/м, 25 млрд тенге), Kaspi (-1.1% м/м, 60 млрд тенге), Банка ЦентрКредит (-1.0% м/м, 40 млрд тенге) и Евразийского банка (-0.8% м/м, 17 млрд тенге). Небольшие оттоки также были у Отбасы Банка. Вместе с тем приток депозитов произошел у Bereke Bank (+8.1% м/м, 87 млрд тенге), Фридом Финанс Казахстан (+4.7% м/м, 35 млрд тенге), Ситибанка (+4.4% м/м, 37 млрд тенге), а также ForteBank (+2.5% м/м, 60 млрд тенге).

Размер депозитного портфеля банков второго эшелона в апреле уменьшился на 0.7% м/м до 2 776 млрд тенге. Сокращение депозитов во втором эшелоне наблюдалось у исламского банка Al Hilal (-19.7% м/м, 5 млрд тенге), ТПБ Китая в Алматы (-11.6% м/м, 24 млрд тенге), Заман Банка (-8.2% м/м, 0.3 млрд тенге), Altyn Bank (-4.6% м/м, 32 млрд тенге) и КЗИ Банка (-2.0% м/м, 3 млрд тенге). Приток вкладов был отмечен у ВТБ (+10.5% м/м, 10 млрд тенге), Банка Китая в Казахстане (+7.4% м/м, 13 млрд тенге) и Шинхан Банка (+2.7% м/м, 20 млрд тенге). Небольшие притоки также отмечались у Home Credit Bank и Нурбанка.

Коэффициент использования привлеченных средств снизился с 118.1% в марте до 115.3% в апреле из-за опережающего роста портфеля кредитов банков по сравнению с депозитами.

В апреле средневзвешенная ставка вознаграждения по депозитам небанковских юридических лиц в тенге повысилась до 13.7% (13.6% в марте), а по депозитам физических лиц в тенге снизилась до 13.7% (13.8% в марте). В то же время доля депозитов в структуре обязательств коммерческих банков немного сократилась и составила 78.7% (78.8% в марте).

Объёмы изъятой ликвидности уменьшились. Общий объём изъятой НБК ликвидности в апреле уменьшился на 6.8% м/м (+17.0% м/м в марте; +18.2% с начала года) и составил Т5 243 млрд. Основным инструментом изъятия ликвидности НБК являлся депозитный аукцион, объём сделок по которому сократился на 7.0% м/м до 3 989 млрд тенге. Изъятия посредством депозитов уменьшились на 9.8% м/м до 754 млрд тенге, тогда как изъятия через краткосрочные ноты сохранились на уровне 500 млрд тенге. Таким образом, общий размер изъятия избыточной ликвидности за апрель снизился на 380 млрд тенге, а объём стерилизованной ликвидности составил 13.8% (14.8% в марте) от объёма денежной массы и 17.1% (18.6% в марте) от объёма брутто-займов БВУ.

Рост прибыли банковского сектора. С начала 2024 года все коммерческие банки зафиксировали прибыль, которая сложилась на уровне 777 млрд тенге, что на 11.8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Чистый процентный доход банковского сектора за четыре месяца 2024 года составил 993 млрд тенге (+17.9% г/г), а чистые комиссионные доходы сложились на уровне 239 млрд тенге (+6.2% г/г). При этом доходы от восстановления резервов (провизий) за отчетный период выросли на 7.3% г/г и составили 515 млрд тенге.

Снижение собственного капитала банков. В апреле 2024 года совокупный капитал банковского сектора уменьшился на 1.8% м/м (+7.5% с начала года) и составил 7 512 млрд тенге. У банков в первом эшелоне, кроме Народного Банка и Jusan Bank, наблюдался рост капитала, который находился в рамках от 0.1% м/м до 4.2% м/м, а объём прироста варьировался от 0.1 млрд до 32 млрд тенге. У всех банков во втором эшелоне, кроме Заман Банка, также наблюдалось увеличение капитала. Заметный рост капитала был отмечен у Шинхан Банка (+5.8% м/м, 3.1 млрд тенге), ВТБ (+5.3% м/м, 3.9 млрд тенге), ТПБ Китая в Алматы (+2.3% м/м, 1.6 млрд тенге), Altyn Bank (+1.8% м/м, 2.1 млрд тенге), Home Credit Bank (+1.7% м/м, 2.7 млрд тенге), а также Банка Китая в Казахстане (+1.6% м/м, 1.8 млрд тенге). Вместе с тем на конец апреля 2024 года коэффициент достаточности основного капитала банковского сектора (к1) составил 19.0%, а собственного капитала (к2) – 21.0%, что значительно превышает установленные законодательством нормативы и обеспечивает покрытие потенциальных рисков банками.

Показатель рентабельности капитала (ROАE) сектора в апреле повысился до 36.4% (35.7% в марте), тогда как показатель рентабельности использования активов (ROАA) вырос до 4.6% (4.4% в марте). Значение мультипликатора капитала увеличилось с 7.05Х в марте до 7.10Х в апреле благодаря опережающему росту активов банков по сравнению с собственным капиталом.